Thursday, 27 July 2017

Vma ปริมาณ เฉลี่ยเคลื่อนที่


การวิเคราะห์ทางเทคนิคการศึกษาตัวชี้วัด: VMA (Volume Moving Averages) เทคโนโลยี MarketVolume17439s ในการแสดงและนำเสนอตัวชี้วัดทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขายในวันนี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การดำเนินการเผยแพร่หรือการทำสำเนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมาย About: เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแผนภูมิหุ้น คำอธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณ (VMA) หมายถึงปริมาณเฉลี่ยที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น VMA ระยะเวลา 9 หมายถึงปริมาณเฉลี่ยที่ผลิตในช่วง 9 งวดที่ผ่านมารวมทั้งแถบปัจจุบัน Volume Moving Average Average (VMAe) - ใช้กับปัจจัยการชั่งน้ำหนักเพื่อลดความล่าช้าในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค VMA ใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณตามช่วงเวลาและมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายในระยะสั้น การเพิ่มขึ้นของ VMA แสดงให้เห็นว่าจำนวนหุ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติได้เปลี่ยนมือ - ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ผู้ซื้อโลภผู้ขายที่น่ากลัว ฯลฯ ) ปริมาณการเพิ่มขึ้นอย่างมากมักก่อให้เกิดการผกผันกับดัชนี ยิ่งช่วงเวลาของ VMA สูงมากเท่าไหร่ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ระดับเสียงดีขึ้น ด้วยวิธีนี้การใช้ VMA ในช่วงเวลาสูงจะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการสะท้อนปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้น VMA ระยะยาวหรือที่เรียกว่า VMA ที่มีการชะลอตัวจะถูกใช้เพื่อเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตในปริมาณมาก หากมีความสำคัญมากพอสมควรปริมาณดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นก่อนการผันผวนของแนวโน้มในระยะยาวในดัชนี VMA ที่สั้นกว่าหรือที่เรียกกันว่า VMA ที่รวดเร็วใช้เพื่อเน้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่สั้นลงซึ่งมักจะนำไปสู่การกลับรายการในระยะสั้น ด้านล่างเรามีแผนภูมิหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและชะลอตัวโดยเฉลี่ยต่อหุ้น SPY การเปรียบเทียบ VMA ทั้งสองนี้ช่วยในการจดจำช่วงเวลาที่ปริมาณการรักษาความปลอดภัยอยู่ต่ำกว่าหรือเหนือกว่าปริมาณเฉลี่ยในระยะยาว ในขณะที่มีตัวชี้วัดทางเทคนิคที่อิงกับปริมาตรซึ่งใช้ VMA ในการคำนวณการวิเคราะห์ภาพทั้งสองแบบช่วยให้สามารถมองเห็นช่วงเวลาของกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติซึ่งมักเกิดจากการขายที่น่ากลัวหรือการซื้อโลภและโดยปกติแล้วจะมีการระบุไว้ในตอนท้าย แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มลดลงอย่างมาก แผนภูมิ 1: หุ้น SPY ที่มีสูตรปริมาณและสูตรการคำนวณปริมาณเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของการอ่านปริมาณในช่วงที่ระบุ: VMA Volume (1) Volume (2) ปริมาณ (n-1) ปริมาณ (n) n ลิขสิทธิ์ 2004 - 2017 Highlight Investments Group สงวนลิขสิทธิ์. เนื้อหานี้อาจไม่ได้รับการเผยแพร่ออกอากาศเขียนใหม่หรือแจกจ่ายใหม่ หน้าเว็บของเรามีการสแกนอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราเห็นว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์อื่นการดำเนินการครั้งแรกของเราจะเป็นการรายงานเว็บไซต์นี้ให้ Google และ Yahoo เป็นเว็บไซต์สแปม Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์. SV1 169 1997-2017 MarketVolume (VMA) บทบาทของโวลุ่มเฉลี่ยเคลื่อนที่ (VMA) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอธิบายในแผนภูมิดัชนีของ NASDAQ และ SampP 500 Volume Moving Average - VMA เฉลี่ยปริมาณการย้าย (Average Moving Average: VMA) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ปริมาตรที่ง่ายที่สุด คล้ายกับค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของราคา VMA คือปริมาณเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัย (หุ้น) สินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีหรือการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่เลือกไว้ Volume Moving Averages ใช้ในแผนภูมิและในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้ราบรื่นและอธิบายถึงแนวโน้มของปริมาณโดยการกรองช่วงเวลาและช่องว่างในระยะสั้น ตามกฎแล้วปริมาณอาจค่อนข้างวุ่นวายและเนื่องจากธุรกิจการค้าขนาดใหญ่บางแห่ง (quotgamesquot ของผู้ค้าสถาบันรายใหญ่) คุณอาจเห็นกระชากที่นี่และที่นั่น เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของไดรฟ์ข้อมูลคุณสามารถทำให้ความคลาดเคลื่อนของความดังแบบเดียวเหล่านี้ลดลงได้ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะประเมินทิศทางโดยรวมของไดรฟ์ข้อมูล (เช่นการเพิ่มหรือลด) ด้วยสายตารวมทั้งได้รับการแสดงตัวเลขของแนวโน้มเสียงสำหรับ ใช้กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ และระบบการซื้อขาย คล้ายกับการวิเคราะห์ราคามีหลายประเภทของ VMA หนึ่งใน VMA ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Simple Moving Average ที่ใช้กับไดรฟ์ข้อมูลที่คำนวณเป็นปริมาตรเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ระบุ (จำนวนแท่ง): VMA แบบง่าย (n) (ผลรวมของ N บาร์ปริมาณ) N เลขชี้กำลัง VMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่นที่ใช้ปัจจัยการชั่งน้ำหนักเพื่อลดความล่าช้าในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์เช่นกัน VMA เป็นเครื่องมือพื้นฐานและง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ ตัวบ่งชี้นี้สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง ในเวลาเดียวกันการศึกษาทางเทคนิคเชิงปริมาณโดยส่วนใหญ่จะใช้ VMA ในการคำนวณของพวกเขา คุณสามารถดู VMA ใน Volume Oscillator, PVO และ MVO สูตรได้ โดยทางอ้อมจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับปริมาตรในการสะสมการกระจายตัว Oscillator Chaikina, OBV (On Balance Volume) และ Money Flow ของ Chaikin (CMF) เป็นต้นดังนั้น VMA อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้งานในตัวบ่งชี้ . หนึ่งในวิธีพื้นฐานในการวิเคราะห์ VMA คือการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของมัน โดยทั่วไปเมื่อราคาหลักทรัพย์ (หุ้นดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ) ขยับขึ้นและเราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ VMA นั่นหมายความว่าความเข้มของผู้ค้าที่เก็งกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทันทีที่ VMA เริ่มหดตัวหลังจากกดปุ่มระดับราคาในช่วงราคาล่วงหน้านับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจำนวนผู้ซื้อที่เริ่มมีการซื้อขายลดลงและหยาบคาย (ขาย) ผู้ค้าอาจใช้เวลามากกว่านี้และกลับแนวโน้มลดลง ในทำนองเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ VMA ในระหว่างการลดราคาบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ค้าที่ขายสินค้าด้วยความตื่นตระหนก ทันทีที่ VMA เริ่มขยับลงหลังจากที่อยู่ในระดับสูงในช่วงที่ราคาตกต่ำมีสัญญาณว่าจำนวนผู้ค้าที่ขายหมดลงแล้วและเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางอารมณ์และทิศทาง ในตารางด้านล่างคือรายการของการตั้งค่าเฉลี่ยปริมาณการขายที่แนะนำ (VMA) สำหรับช่วงเวลาต่างๆที่ดีที่สุดสำหรับการส่งสัญญาณแนวโน้มตลาดในอนาคต เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาจุดประสงค์ในการเลือกช่วงเวลาสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการเลือกค่าที่ต้องการให้มีความราบเรียบและทำให้ค่าความผิดพลาดลดลงแม้ว่าจะไม่มากจนเกินไป สัญญาณ ในแผนภูมิดัชนี SampP 500 ด้านล่างเป็นแผนภูมิที่มี VMA แตกต่างกันสำหรับดัชนีเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน แผนภูมิ 1: แผนภูมิดัชนี SampP 500 โดยไม่มี VMA ตามที่คุณเห็นในแผนภูมิ SampP 500 ข้างต้นในขณะที่ยังคงเป็นไปได้ที่จะรับรู้ช่วงเวลาที่มีปริมาณมากเป็นการยากที่จะประเมินปริมาตรและดูว่ากิจกรรมของโวลุ่มเริ่มเพิ่มขึ้นหรือเริ่มลดลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะสร้างสัญญาณในแผนภูมิด้านบนโดยไม่มี VMA แผนภูมิด้านล่างมีความคล้ายคลึงกับแผนภูมิด้านบนโดยมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ VMA (2) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่มีการตั้งค่าช่วงเวลา 2 บาร์ - ได้รับการวางแผนไว้ในระดับเสียง แผนภูมิ 2: แผนภูมิดัชนี SampP 500 กับ VMA (2) ตอนนี้คุณจะเห็นว่าแผนภูมิเดียวกันกับ VMA (แผนภูมิ 2) ช่วยให้การเคลื่อนที่ของเสียงทั้งหมด มันทำให้ง่ายต่อการรับรู้ระยะเวลาของกิจกรรมปริมาณสูงและต่ำและเพื่อกำหนดเมื่อกิจกรรมปริมาณเพิ่มขึ้นและเมื่อมันลดลง ยังคงเนื่องจากการตั้งค่าช่วงต่ำของแถบ VMA VMA บนแผนภูมิ 2 ดูเหมือนผิดปกติ อาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างสัญญาณจาก VMA นี้ ในกรณีดังกล่าวอาจเพิ่มระยะเวลา VMA ได้ ที่จะช่วยให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของปริมาณ แผนภูมิ 3: แผนภูมิดัชนี SampP 500 กับ VMA (9) แผนภูมิ nextSampP 500 (แผนภูมิ 3) มี VMA 9 บาร์ ตอนนี้เมื่อเราเพิ่มการตั้งค่าช่วงแถบสำหรับ VMA ทำให้ง่ายขึ้นที่จะระบุช่วงเวลาที่ระดับเสียงเพิ่มขึ้นและช่วงเวลาที่เริ่มลดลง คุณสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณมากในวันที่ 1-2 ตุลาคม ถ้าคุณเปรียบเทียบกราฟ 2 และแผนภูมิ 3 คุณจะเห็นว่าโดยทำตามกฎที่จะซื้อเมื่อ VMA เริ่มลดลงหลังจากที่ระดับเสียงพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ราคาลดลงสัญญาณ Buyquot สองรายการจะถูกสร้างขึ้นในแผนภูมิ 2 (2- บาร์ VMA) หนึ่งคือวันที่ 1 ตุลาคมที่ตลาดเปิดและอีกวันหนึ่งจะเปิดในวันที่ 2 ตุลาคมที่ตลาดเปิด เฉพาะแผนภูมิที่ 3 เท่านั้นจะมีการสร้างสัญญาณ quotableBuyquot ในช่วงกลางของช่วงการซื้อขายในวันที่ 2 ตุลาคมนี้แผนภูมิ 4: แผนภูมิดัชนี SampP 500 กับ VMA (20) แผนภูมิ SampP 500 ล่าสุด (แผนภูมิ 4) ครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกัน แต่มีการย้ายปริมาณเฉลี่ย 20 บาร์มาใช้กับไดรฟ์ข้อมูล คุณสามารถเห็นได้ว่ามีการตั้งค่าช่วงเวลา 20 บาร์ VMA ราบรื่นมาก แต่ความล่าช้าระหว่างโวลุ่มและ VMA ก็ยิ่งใหญ่เกินไป หากในชาร์ตที่ 3 เกิดสัญญาณ quotBuyquot ในวันที่ 2 ตุลาคมแล้วในแผนภูมิ 4 สัญญาณ quotBuyquot จะสร้างขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม (เมื่อ VMA เริ่มลดลง) ถ้าคุณเปรียบเทียบแผนภูมิ 3 และ 4 เพิ่มเติมคุณจะเห็นว่า VMA ในแผนภูมิ 3 มีปริมาณเพิ่มขึ้นในวันที่ 24 กันยายนและจะสร้างสัญญาณ quotribuy ในวันที่ 25 กันยายน (เมื่อ VMA เริ่มลดลง) อย่างไรก็ตาม VMA ในชาร์ต 4 ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและไม่ได้รับสัญญาณนี้ ก่อนที่จะเริ่มใช้ VMA ขอแนะนำให้คุณลองใช้ระยะเวลา VMA เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายส่วนบุคคลช่วงเวลาที่เลือกและความปลอดภัยที่เลือก (สต็อคดัชนีและสินค้าอื่น ๆ ) NEXT: Volume Averaging Disclaimer ความเป็นส่วนตัว 169 1997-2017 MarketVolume สงวนลิขสิทธิ์. SV1Volume-Weighted ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (V-EMA) และ Directional Movement Indicator เราเก็บข้อมูลราคาและปริมาณของหุ้น (หรือกองทุนรวม) ในช่วงเวลา N วันที่ผ่านมา ได้แก่ (P 1. V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3) (PN) และคำนวณด้วยข้อมูลนี้ Num (Now) EMA ของค่า N ล่าสุดของ (Volume) (ราคา) และ Den (Now) EMA ของค่า N ล่าสุดของ (Volume) ที่ไม่ได้อธิบายวิธีการคำนวณความอดทน . พรุ่งนี้เมื่อใดก็ตามเรามีราคา, P1 N และปริมาตร, V N1 เราคำนวณ: และ Num และ Den สำหรับเลขและ Denominator ตามลำดับและ 945 1 - 2 (N 1) ดังนั้นสำหรับ N 14 (14 วัน V-EMA) wed มี 945 1 - 215 0.867 เพื่อเริ่มขั้นตอนนี้ เราได้ใช้ Num (Now) (1 - 945) Volume x Price และ Den (Now) (1 - 945) Volume หลังจากนั้นเราใช้ Magic Formula ตัวอย่างสมมติว่าราคาปิดและปริมาณเป็น 23.50 และ 5,250.9 ในจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย สมมติว่าต่อไปซึ่งทำงานด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันดังนั้น 945 0.867 และ Num (Now) (1-0.867) (5,250.9) (23.50) 16,412 และ Den (Now) (1-0.867) (5,250.9) 698.37 ดังนั้น V-EMA (Now) Num (Now) Den (Now) 16412698.37 23.50 ด้วยเหตุนี้ แต่ thats ราคาเพียง Im วันนี้ดีใจที่คุณสังเกตเห็น อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องมีค่าเริ่มต้นสำหรับ Num และ Den พรุ่งนี้เราคิดว่าราคาและปริมาณของเราอยู่ที่ 24.50 และ 1,477.8 กิโลกรัมดังนั้นตอนนี้เราใช้เมจิกสูตร: และอื่น ๆ และอื่น ๆ ขวา. ขณะที่เราดำเนินการต่อเราจะสร้างค่าเฉลี่ยเลขประจำตัวที่มีการถ่วงน้ำหนักและ เป็นสิ่งที่คุณได้รับหลังจาก A-weighted weight ดี. เอ่อ ไม่แน่ มีจริง ๆ แล้วหลังจากตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวทิศทางทิศทาง (Volume Dividated Movement Indicator - DMI) ฉันลืมสิ่งที่อยู่ จากนั้นย้อนกลับไปและอ่านข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามเราสรุปลำดับคะแนน Bull Points และ Bear Points (ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของระดับสูงสุดในแต่ละวันเมื่อเทียบกับการลดลงของระดับต่ำสุดรายวัน) จากนั้นเราจะคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเลขคณิต (Exponential Moving Averages - EMA) ของทั้งสองลำดับของ Bull และ Bear Points เรียก DMA และ DMI ของ EMA และเราตื่นเต้นเมื่อ DMI สูงขึ้นเหนือ DMI เนื่องจากเราคาดว่าสต๊อกจะหมดไป ดังนั้นเรามองไปที่ความแตกต่างของพวกเขา: ADX (DMI) - (DMI-) เพื่อให้ ขอโทษที่ฉันถาม เราต้องการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง DMI แบบธรรมดาของสวนและรุ่น Volume-weighted ซึ่งเรียกใช้ VDI ได้ดี พิจารณาแผนภูมิต่อไปนี้ซึ่งกำลังทำสิ่ง DMI ไม่สนใจปริมาณการซื้อขาย: สังเกตว่า ADX หดตัวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม บางที thats จุดเริ่มต้นของการลดลง บางทีเราควรจะขาย บางทีเราน่าจะกังวล อย่างไรก็ตามการปรับตัวลดลงนี้เป็นช่วงที่มีปริมาณต่ำ (ดูแผนภูมิด้านบนซ้าย) ถ้าเรารวม Volume ไว้ในการคำนวณของเรา คุณหมายถึง VDI และ VDI - และ VDX (VDI) - (VDI-) แทน อย่าขัดจังหวะ ถ้าเรารวม Volume เราพบสิ่งต่อไปนี้: และตอนนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของหุ้นมีความสุข หุ้นที่เราคิดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถไปในทางอื่น ฉันหมายถึง. ใช่มันอาจไปในทางอื่น รวมทั้งปริมาณอาจทำให้คุณประสาทมาก ตัวอย่างเช่น heres หุ้นอื่น โดยไม่ต้องใช้ Weighting weight (แต่เป็นมาตรฐาน DMI) ADX จะไม่ลบในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามถ้าเรารวม Volume, VDX จะไปเป็นลบ สำหรับสัปดาห์หรือดังนั้น ดังนั้นสิ่งที่คุณธรรมของเรื่องนี้คุณธรรมผมคิดว่าเราควรจะคิดเกี่ยวกับการซื้อ (หรือขาย) เฉพาะเมื่อ VDX ไปบวก (หรือลบ) โดยจำนวนเงินที่สำคัญ อะไรสำคัญ Hmmm คำถามที่ดี. ขอแนะนำให้ใช้ wed แล้วรับเปอร์เซ็นต์และ wed relax เว้นเสียแต่ว่า VDX เพิ่มสูงขึ้นกล่าวว่า 30 หรือลดลงต่ำกว่าพูดว่า -30: ดังนั้นถ้าฉันเห็นการลดลง VDX -15 ตามที่ในแผนภูมิด้านบนฉันเพิ่งกลับไป นอน. Theres สเปรดชีตที่คุณสามารถเล่นด้วย คุณสามารถเลือก ADX หรือ Volume-weighted VDX ดูเหมือนว่า: คลิกขวา - คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดสเปรดชีต zip d ในขณะเดียวกันมีบาง VDX s (ในทางตรงกันข้ามกับ ADXs) เพื่อไตร่ตรอง: และสำหรับการเปลี่ยนแปลงของการก้าว (เพราะไม่มีตัวเลขปริมาณสำหรับดัชนีนี้), ADX สำหรับ Nasdaq ด้านล่าง: แต่สิ่งที่เกี่ยวกับขนาดใหญ่ ลดลงใน NAZ, ปีที่แล้วเอาล่ะ, heres ภาพสำหรับที่: ดังนั้นดูเหมือน ADX คาดว่าจะลดลง sorta ถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการลดลง 30 ครั้ง คุณเชื่อในสิ่งที่วิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ดีไหม เอ่อ ไม่จริง ตัวอย่างเช่นสิ่งที่ ADX นี้ทำให้คุณออกจาก Nasdaq ได้ตลอดปี 2000 คำถามดี มาดูกัน. สมมติว่าเรามี 1,000 รายที่ลงทุนใน Nasdaq ในเดือนมกราคมปี 2000 และดู ADX เมื่อมันลดลงต่ำกว่า -30 เราขายทุกอย่างใส่เงินภายใต้หมอนและรอ เมื่อ ADX ไปเหนือ 30 ที่เราซื้อเข้ามาและอยู่ในจนกว่าจะลดลงต่ำกว่า -30 อีกครั้ง ดูเหมือนว่าคุณทำ 12.9 สำหรับปีในขณะที่ NAZ ลดลง อะไรกว่า 40 ใช่ แต่สังเกตเห็นว่าฉันขายในเดือนมีนาคมและถือเงินสดจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ฉันยังซื้อกลับมาในบางครั้งใกล้สิ้นเดือนสิงหาคมและออกในภายหลังเมื่อ ADX ลดลงจาก 30 ถึง -30 ในประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือดังนั้น และฉันสูญเสียเงินดังนั้นคุณเชื่อในสิ่งที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ดีหรือไม่ เอ่อ ไม่จริง ดังนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หุ้นที่เราควรกังวลเกี่ยวกับตอนนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2001 ฉันจะคาดเดากี่ครั้ง Pfizer คุณแน่ใจว่าถามฉันอีกครั้งในหนึ่งหรือสามสัปดาห์ heres ล่าสุดไฟเซอร์ Aha ดังนั้นการคาดการณ์ของคุณจึงเป็นหมัด Ya ชนะบาง ยาสูญเสียบ้าง แต่เป็น VDX สิ่งที่มีน้ำหนักมากจริงๆดีกว่า ADX เอ่อ ลองใช้มันในสต็อกบางอย่างที่ได้รับรอบระยะหนึ่งเช่นอาจ แล้วเรื่อง General Electric ได้รับรอบตั้งแต่ DOW มีเพียงหนึ่งโหลหุ้นและ Id บอกว่า เอาล่ะทำอะไรดี: ในตอนท้ายของแต่ละสัปดาห์เราจะทราบราคาเปิดสูงต่ำและปิดในสัปดาห์นั้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยทั้งสี่ราคานี้ (OpenHighLowClose) 4 เราคำนวณ VDX 4 สัปดาห์ ถ้า VDX ขึ้นเหนือ 30 เราซื้อหุ้นในสัปดาห์หน้าราคาเปิด หาก VDX ลดลงต่ำกว่า -30 เราจะขายหุ้นในสัปดาห์ถัดไปราคาเปิดและยึดเงินเข้าสู่ตลาดเงินที่ 2 ต่อปี ทางด้านขวาผลสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 1 มิถุนายน) ด้านล่างเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงซึ่งจุดกระจุกกระจิกบ่งชี้ว่าสวิทช์ระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดเงิน: ดังนั้นกำไรปีละเท่าไร สำหรับ GE กำไรต่อปีตั้งแต่วันที่ Jan-85 ถึง Jun01 เท่ากับ 20.0 และสำหรับ VDX เท่ากับ 23.1 สิ่งที่เกี่ยวกับ ADX ถ้าคุณเพียงแค่ละเว้นปริมาณสำหรับ ADX กำไรต่อปีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 22.9 ข้อตกลง Aah ถ้าคุณใช้ VDX แทน ADX - จากประมาณ 2.9M ถึง 3.0M และ thats สำคัญ, eh และถ้าเราเพียงไม่ซื้อ - และถือครองหุ้นจีอีมันนี่มีประมาณ 2 ล้านปอนด์ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เฉลี่ย 4 สัปดาห์ เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดและตัวเลขที่ 30 - สิ่งที่เกี่ยวกับ 30 ขึ้นอยู่กับคุณ ฉันเรียกว่าพารามิเตอร์ความเงียบสงบ คุณต้องการความเงียบสงบเลือก - 100, ผ่อนคลาย, ทำอะไร คุณจำเป็นต้องมี adrenaline rush เลือก - 5. Aha ดังนั้นคุณจึงดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์และเลือกพารามิเตอร์เช่น 4 สัปดาห์และ 30 เพื่อให้ VDX ดูดี uh หนึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ผ่านมาสำหรับแต่ละหุ้นเพื่อวัดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับหุ้นนั้น ๆ ฉันไม่ได้หมายความว่าหุ้นทั้งหมดจะทำงานในลักษณะเดียวกัน บางส่วนมีความผันผวนมากขึ้น บางสิ่งเป็น. Mumbo Jumbo นอกจากนี้คุณยังละเลยค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอีกด้วย และถ้าคุณละเว้นปริมาณและใช้เพียง ADX กำไรปีจะได้รับ เอ่อ 17.0 แต่ฉันต้องบอกว่ามันทำให้รู้สึกมากขึ้นเพื่อรวมปริมาณ หลังจากที่ทุกราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่สูงขึ้นแน่นอนมีความสำคัญมากกว่าราคาหุ้นเมื่อเพียงไม่กี่หุ้นการค้า มักมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ราคาถ่วงน้ำหนักทำให้เราประมาณราคาเฉลี่ยที่จ่ายสำหรับหุ้น การใช้ราคาเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับการบอกขนาดของรถโดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักของรถเพียงแค่ขนาดเดียวจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้กำลังมากแค่ไหนในการขับขี่ ชอบบอกว่า สำหรับ gyrfalcon และนักสังเกตการณ์ Nortel และ XIU: หมายเหตุ: มีสเปรดชีตแบบง่ายๆที่มีอยู่ คุณเพียงพิมพ์หุ้นสัญลักษณ์คลิกปุ่ม (ในขณะที่คุณเชื่อมต่อกับเน็ต) และดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแปลง VDX (thanx ไป Ron M) สเปรดชีตมีลักษณะดังนี้ หากต้องการดาวน์โหลดสเปรดชีต RIGHT คลิกที่นี่และบันทึกเป้าหมายหรือบันทึกลิงก์นี่เป็นรายการการค้าหรือคอมโพเนนต์ที่สร้างขึ้นโดย QuantShare โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งของเรา รายการนี้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้โดย QuantShare Trading Software รายการการซื้อขายมีหลายประเภท มีตัวดาวน์โหลดข้อมูลตัวชี้วัดการซื้อขายระบบการซื้อขาย watchlists, compositesindices คุณสามารถใช้รายการนี้และอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการได้ฟรีโดยดาวน์โหลด QuantShare เหตุผลหลักที่คุณควรใช้ QuantShare: ทำงานร่วมกับตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ (Stock, forex, options, futures, ETF) เสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ประกอบการค้าที่ทำกำไรให้คุณสามารถใช้ไอเดียการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเท็มและไอเดียต่างๆได้ ผู้ใช้ QuantShare คนอื่นทีมสนับสนุนของเราตอบสนองได้ดีและจะตอบทุกคำถามของคุณเราจะใช้คุณลักษณะใด ๆ ที่คุณแนะนำราคาต่ำมากและคุณลักษณะอื่น ๆ มากกว่าซอฟต์แวร์การค้าอื่น ๆ ส่วนใหญ่

No comments:

Post a Comment